Samlar
Månadsdata från Konjunkturinstitutet och OECD hämtas automatiskt och sparas som vintages, så att senare revideringar kan skiljas från vad som faktiskt var känt.
Om Makroläge
Ett disciplinerat sätt att se vilken miljö vi befinner oss i.
Makroläge samlar svenska, amerikanska och globala konjunktursignaler i en spårbar regimöversikt. Syftet är inte att förutsäga varje börsrörelse, utan att göra förändringar i riskmiljön lättare att upptäcka, diskutera och följa upp.
Vad sajten gör
Från spridda indikatorer till en läsbar beslutsbild
Bedömer
Sverige, USA och global ekonomi beräknas separat. Nivå, tremånadersmomentum och bredd vägs till tydliga regimstatusar.
Visar skillnader
Syntesen ger en överblick, men domänkorten finns kvar så att oenighet mellan regioner inte döljs.
Gör granskningsbart
Varje publicerad signal har period, datavintage, regelversion, komponentbidrag och innehållsbaserat körnings-ID.
Så kan den användas
En rutin för bättre beslut — inte en köpknapp
- Börja med syntesen.Se om miljön är risk on, neutral, defensiv, risk off, överhettad eller i återinträde.
- Kontrollera domänerna.En stark global signal och en svag svensk signal kan vara viktigare än medelvärdet.
- Jämför månader.Följ om förändringen bekräftas eller om en enstaka rörelse går tillbaka.
- Öppna audit.Kontrollera datavintage, kvalitet, komponenter och regelversion innan slutsatser dras.
- Översätt till din process.Använd statusen som en fråga om riskbudget, bevakning eller scenarioanalys — inte som individuell rådgivning.
En fråga vi besvarade med nej
TDA gav inte det robusta mervärde som krävdes
Experimentet låstes innan modellerna kördes. TDA jämfördes med volatilitet, korrelation, PCA och drawdown i walk-forward-test, negativa kontroller och geografisk replikering.
Den primära förbättringen blev +0,01945 i PR-AUC mot den låsta gränsen +0,02000. Kalibrering, Brier, APAC-replikering och en negativ kontroll föll också. Fyra av fem promotionsvillkor underkändes.
About Makroläge
A disciplined view of the environment we are in.
Makroläge combines Swedish, US and global business-cycle signals in an auditable regime dashboard. Its purpose is not to predict every market move, but to make changes in the risk environment easier to detect, discuss and review.
What the site does
From scattered indicators to a readable decision picture
Collects
Monthly data from Sweden's National Institute of Economic Research and the OECD is collected automatically and stored as vintages, preserving what was known at each point in time.
Assesses
Sweden, the US and the global economy are calculated separately. Level, three-month momentum and breadth are mapped to explicit regime states.
Exposes divergence
The synthesis provides an overview, while the domain cards preserve disagreement between regions instead of hiding it in an average.
Makes it auditable
Every published signal carries its period, data vintage, rule version, component contributions and content-based run ID.
How to use it
A routine for better decisions — not a buy button
- Start with the synthesis.Identify whether the environment is risk on, neutral, defensive, risk off, overheated or re-entry.
- Check the domains.A strong global signal alongside a weak Swedish signal may matter more than their average.
- Compare months.See whether a change is confirmed or reverses after a single observation.
- Open the audit.Review data vintage, quality, components and rule version before drawing conclusions.
- Map it to your process.Use the state as a risk-budget, monitoring or scenario question — not as personal financial advice.
A question answered with no
TDA did not provide the robust incremental value required
The experiment was locked before any model was run. TDA was compared with volatility, correlation, PCA and drawdown using walk-forward evaluation, negative controls and geographic replication.
The primary PR-AUC improvement was +0.01945 against the locked +0.02000 threshold. Calibration, Brier score, APAC replication and one negative control also failed. Four of five promotion conditions were rejected.